Windows y mas especificamente sus sistemas de archivos (FAT32 y NTFS) tiene nombres reservados. Los nombres de dispositivos no pueden utilizarse como nombre de archivo o carpeta, como por ejemplo: con, prn, lptn (con n = 1,2,3….), aux, comn (con n= 1,2,3…), nul y clock$.

Pero eso no significa que no se pueda hacer, de hecho algunas webs han organizado incluso concursos con premios para el que consiguiera crear un archivo o carpeta con estos nombres reservados.

En los comentarios de estas webs veréis la forma de hacerlo, y la prueba de que se puede realizar:
KernelTrap.org: Windows folder creation surprise.
BobMeetsWorld.com: Bet you can’t do this for $25.

Archivos Windows Reservados